Option LAB
…per la Codifica e Backtest di strategie in Opzioni
Piattaforma trading Opzioni
Una piattaforma per opzioni per i trader che creano e analizzano strategie opzioni
Esistono tante piattaforme opzioni ma questa piattaforma opzioni è stata sviluppata con un occhio di riguardo per le operatività reali
Cosa puoi fare con OptionLAB
Questa è una panoramica delle funzionalità offerte dalla piattaforma Option LAB di Da Vinci Fintech
Codifica e Backtest automatici su Opzioni e Sottostante
Effettuare il BACKTEST automatico di qualunque Strategia con le Opzioni codificata in Option Language, qualunque Aggiustamento o modalità di Gestione della Posizione, per misurarne l’efficacia
Anche in Easy Language (per TradeStation o Multicharts), è possibile comprare/vendere direttamente Opzioni (o combinarle in Strategie) grazie alle funzioni di integrazione che sono incluse in OptionLAB.
…e puoi graficare il Payoff di ogni operazione della Strategia che abbiamo codificato, con l’indicazione della posizione del sottostante nel momento dell’ingresso in posizione, dell’uscita e alla scadenza delle opzioni, e l’evoluzione della Volatilità Implicita, del profitto, e delle GRECHE della posizione.
Puoi testare strategie in Opzioni difese dal sottostante (con cui Controllare il Rischio nella Vendita Sistematica di Opzioni), con tecniche di Dynamic Hedging e Difesa Meccanica, oppure strategie di Gamma Scalping.
Piattaforma per Opzioni
Una piattaforma trading opzioni pensata per lo sviluppo di strategie su opzioni
Se stai cercando una piattaforma trading opzioni, sei nel posto giusto. OptionLAB è la piattaforma per opzioni più completa
OptionLAB PRO
Nel 2022 abbiamo riscritto il motore della piattaforma OptionLAB…
Ora puoi effettuare simulazioni negoziando SIA il Future SIA l’Opzione dentro a OptionLAB (per testare la Difesa Meccanica sul futures sottostante non serve più TradeStation).
E puoi valorizzare IntraDay ogni premio (riacquisti, rolling…) con una precisione che arriva a 1 minuto.
Cosa succede quando scatta lo stop loss o se devi riacquistare l’opzione?
Lo stop loss scatta INTRABAR al prezzo che hai indicato (a meno di Gap, di cui si tiene conto) e l’Opzione viene chiusa nello stesso momento, modellando il suo premio sul valore del prezzo del Future (interpolando la Volatilità Implicita sulla chiusura del giorno prima e del giorno dopo). In caso di ambiguità, se nella stessa barra a 30 min taglia sia lo strike che lo stop loss, la piattaforma effettua un controllo su grafici a 1 min per verificare cosa è successo in quella barra a 30 min (e quanti stop hai realmente preso dentro a quell’unica barra a 30 min).
Ma questo è soltanto un esempio del potenziale di questa versione PRO della piattaforma OptionLAB.
Abbiamo introdotto nuove Funzioni, create appositamente per l’operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica, accanto a tutte le funzionalità di sempre, già presenti nella OptionLAB, per codificare e testare QUALUNQUE strategia con le Opzioni.
Backtest Manuale
Navigare le Option Chain (Option Explorer), acquistare e vendere opzioni con un click tenendo traccia dei premi di ingresso/uscita e generando un report del backtest manualeche hai effettuato.
Questa qui sotto è l’interfaccia di Option Explorer. Scegliendo il contratto Future, il tipo di opzione (weekly o monthly), un qualunque giorno nel passato, la scadenza, il tipo di opzione (call o put) e lo strike price, sarà possibile non solo calcolare istantaneamente il premio di questo contratto di opzione ma anche decidere se comprarla o venderla, inserendo l’operazione nel pannello sulla destra.
E’ anche possibile cliccare direttamente nella Option Chain per scegliere i contratti da negoziare.
E’ possibile scegliere lo strike da negoziare partendo, ad esempio, dal Delta o dalla Implied Volatility associati ad ogni strike nella Option Chain, oppure sulla base di un qualche calcolo effettuato esternamente (magari con un indicatore su un grafico che indica all’utilizzatore su quali livelli comprare o vendere opzioni). In questo modo è possibile effettuare un backtest di QUALSIASI STRATEGIA IN OPZIONI, sia essa meccanica o gestita in maniera discrezionale.
E’ possibile inserire operazioni direttamemte facendo click sulla Option Chain, oppure scegliendo direttamente lo strike (perchè magari già calcolato esternamente). A questo punto basterà scegliere la condizione di uscita dall’operazione, impostando un numero di giorni in posizione, oppure scegliere di volta in volta una data di uscita o se si desidera portare l’opzione a scadenza, se impostare STOP e TARGET (su valori monetari, in % del premio incassato, oppure in punti)… e Option Explorer calcolerà autonomamente il P/L dell’operazione. In caso di errore, con la X rossa, sarà possibile eliminare la riga. E’ possibile anche scegliere se RAGGRUPPARE le operazioni in strategie oppure se considerarle operazioni singole. E’ possibile condurre backtest strumento per strumento oppure registrando operazioni effettuare su più strumenti contemporaneamente, anche in momenti differenti: sarà Option Explorer a ordinarle tutte archiviandole per data di chiusura dell’operazione.
Una volta completato il backtest, sarà possibile salvarlo su un file e conservarlo (o passarlo ad un collega che utilizzi anche lui Option Explorer) oppure analizzarne il risultato graficando l’Equity Line (sia ad operazioni chiuse che l’equity ad operazioni aperte con la valorizzazione a fine giornata), la distribuzione delle singole operazioni effettuate, il drawdown, le metriche principali del performance report.
Su Quali Mercati Puoi Fare Backtest
Opzioni su Futures
Questi sono tutti i mercati su cui è possibile accedere alle Opzioni su Futures (con l’indicazione dell’anno da cui sono disponibili):
Le date riportate fanno riferimento alla prima Option Chain che rendiamo disponibile. Abbiamo calcolato un RATING di AFFIDABILITÀ riferita ai premi delle opzioni, che sono stati modellizzati (calcolati) da algoritmi proprietari il cui grado di affidablità (precisione) è riportato nella tabella qui sopra.
La percentuale accanto a ciascun mercato, restituisce quindi un’indicazione, prima di scegliere a quali mercati accedere, circa la presenza di errori nella modellazione dei premi delle opzioni, ma come si può notare il punteggio medio è comunque piuttosto elevato (94.4% in media) con punte al 99.3% per Mini S&P500 e 88,4% per le Opzioni sul Soybean Meal, che restituisce una elevata affidabilità del backtest effettuato.
Opzioni su Indici
Da Maggio 2022 il CBOE ha iniziato a rendere disponibili scadenze di Opzioni in ogni giorno della settimana: per poter testare Strategie 0DTE con la massima precisione, ora hai a disposizione anche i Dati Intraday delle Opzioni su SPX da Maggio 2022 (contattaci se sei interessato questo pacchetto).
Questi sono tutti i mercati su cui è possibile accedere alle Opzioni su Indici (con l’indicazione dell’anno da cui sono disponibili):
Opzioni su Azioni
Questi sono tutti i mercati su cui è possibile accedere alle Opzioni su Azioni: abbiamo scelto le 116 Azioni e i 25 ETF con le Opzioni storicamente più liquide (dal 2000 ad oggi, quindi quasi 20 anni!)
Su queste Azioni hai anche a disposizione il modulo di Analisi degli EPS in OptionLAB, con tutte le informazioni sulla Implied e sulla Realized Volatility in concomitanza del rilascio delle trimestrali, che puoi analizzare nel pannello qui sotto oppure richiamare anche nel codice Option Language per crare filtri o setup di ingresso di strategie con le opzioni che lavorino sul rilascio degli EPS (puoi approfondire meglio questo tema nei video di questa sezione, che puoi rivedere GRATUITAMENTE).
Noi crediamo che sia meglio sapere…
Ricorda che non stai acquistando un semplice software, ma stai investendo sulla tua capacità di analizzare una qualunque strategia in opzioni e capire se ha funzionato in passato, in completa autonomia, senza dover dipendere da nessuno…
Noi crediamo che “sia meglio sapere”… “sapere”, ad esempio, che una strategia non ha mai funzionato, prima di ritrovarti magari a seguirla per alcuni mesi e realizzare che stai perdendo soldi…
…”sapere” come una strategia ha performato in passato, può darti informazioni preziose su cosa dovresti aspettarti in futuro: quanto drawdown dover accettare, o che rendimenti dovrei attendermi su questa strategia, o cosa sarebbe successo nel 2008 o nel 2018 o in occasione dell’ultimo frash crash…
“Sapere che cosa fare,
viene prima dello strumento
che ti permette di farlo”
“Sapere che cosa fare, viene prima dello strumento che ti permette di farlo”
La piattaforma OptionLAB include un Manuale che spiega le sue funzionalità e la Codifica Option Language, ma avere a disposizione una piattaforma che ti permette di creare e testare Modelli per operare con strategie meccaniche con le Opzioni, non significa essere capaci di usare (correttamente) quei Modelli.
Per questa ragione ti invitiamo a prendere in considerazione il corso The Options Edge, o l’intero percorso Options Academy su Azioni oppure Options Academy su Futures
E proprio perché crediamo sia importante iniziare da qui, agli allievi di questi corsi abbiamo riservato delle condizioni particolarmente convenienti per l’acquisto della piattaforma OptionLAB.
Parliamo di Opzioni
The Option Edge
Options Academy su Futures
Come puoi utilizzare Option Lab
OptionLAB funziona in ambiente Windows.
Esistono due differenti modelli di distribuzione.
ACQUISTO
Il prezzo del software OptionLAB varia in base al numero dei mercati su cui si desidera utilizzarlo: si acquista una volta soltanto e include già tutte le nuove funzionalità che rilasciamo periodicamente. Se hai già una licenza di OptionLAB puoi aggiungere nuovi mercati in qualunque momento e potrai accedervi per sempre.
Scrivici una email per comunicarci a quanti e quali mercati vorresti accedere e ti quoteremo subito l’importo finale oppure fissa adesso Ora e Data per una chiacchierata con uno di noi, seguendo questo link
NOLEGGIO
Questa è una nuova possibilità di utilizzo della piattaforma OptionLAB, per accedere a tutti i mercati che ti interessano con un Noleggio semestrale (6 Mesi). Puoi scegliere ogni volta fra un pachetto limitato oppure il pacchetto completo (ALL) che include tutti i mercati offerti in quella sezione, e avrai sempre accesso a dati aggiornati all’ultimo trimestre disponibile. Puoi iniziare, ad esempio, con un semestre accedendo a tutti i mercati, per poi individuare quelli più interessanti, e decidere di acquistarli (con la Licenza LifeTime) oppure noleggiare un paniere di mercati differenti nel semestre successivo…
Una licenza include la possibilità di utilizzare DB Explorer, BackTester, Strategy Designer, pannello EPS Stat con tutte le statistiche dal 2000 ad oggi (sempre aggiornate), su 300 azioni. E puoi effettuare simulazioni su 1 serie storica su Opzioni su Azioni e su 1 serie di Opzioni su Future (che puoi scegliere tu)
Se hai la OL standard, puoi fare l’upgrade alla versione Pro con 597€
Se vuoi effettuare Simulazioni su altri mercati oltre ai 2 già inclusi, puoi acquistare degli altri Storici (che restano tuoi per sempre)
Scrivici una email per comunicarci a quanti e quali mercati vorresti accedere (se solo Monthly complete Monthy+Weekly), e ti quoteremo subito l’importo finale oppure fissa adesso Ora e Data per una chiacchierata con uno di noi, seguendo questo link
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Ecco la piattaforma trading opzioni(Options trading Platform)
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